les grecques en finance est un jeu d'enfant

OP
AG

AA_givenchy

il y a 2 mois

exemple : gamma c'est la dérivée partielle (partielle parce qu'on isole les autres variables comme la volatilité, le temps, les teux d'interets etc) seconde du prix du sous-jacent donc ça mesure l'accélération du prix de l'option pour chaque variation du sous-jacent
delta c'est la dérviée partielle première du prix du sous-jacent
ça donne quelle quantité d'option à acheter pour être neutre aux variations du sous-jacent https://image.noelshack.com/fichiers/2021/47/2/1637678941-wowowo.png
MA

MiloAura

il y a 2 mois

bravo, tu veux un menthos ?
EG

EternelGhostfag

il y a 2 mois

Houla y'a bcp d'approximation dans ce que tu dis jeune homme tu sembles ne pas connaître les options
MA

MiloAura

il y a 2 mois


Houla y'a bcp d'approximation dans ce que tu dis jeune homme tu sembles ne pas connaître les options

Moi ca me parait correct

OP
AG

AA_givenchy

il y a 2 mois


Houla y'a bcp d'approximation dans ce que tu dis jeune homme tu sembles ne pas connaître les options

encore heureux, j'ai vu ça en 2spi sur wikipedia