Imaginons un bot de trading qui reçoit des alertes de prix et qui passe des ordre d'achat / vente à chaque alerte reçue. Imaginons que les statistiques de performances donnent un pnl total de 35% sur 300 trades.
Maintenant, imaginons que les alertes reçues et donc les performances calculées ont 0.1% de différence à l'achat ou à la vente par rapport à la réalité. C'est à dire que lors d'un achat par exemple, si l'alerte envoie un prix a 12 euros, alors le bot ne passe l'achat qu'a 12.01. Si l'alerte envoie un prix a 17 euros en vente, alors le bot ne passe la vente qu'à 16.98 euros, et ceci pour chaque trade.

Ainsi, la performance de 35% prend en compte 150 achats et 150 ventes de ce type avec des prix d'achat de 12 et de vente de 17. Tandis qu'en réalité, le bot achète à 12.01 et vend a 16.98.

Si le pnl estimé par les statistiques de performance est de 35% au total sur les 300 trades, quel serait le pnl réel ?